i.uoh.oru.V2057.20201
NA406A
2026-06-21T05:13:36
2022-09-15
<string lang="swe">Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå</string>
<string lang="eng">Economics, Financial Derivates, Second Cycle</string>
Kursen behandlar modeller för räntor och terminsstruktur, prissättningen av terminer och swapkontrakt, numeriska modeller för optionsprissättning, stokastisk differentialkalkyl, härledning av formler för optionsprissättning och generella optionskontrakt. Kursen analyserar även implikationer av derivat för riskhantering, kapitalbudgetering, kompensation av företagsledning och kapitalkostnad.
Övrigt: Kursen överlappar med Nationalekonomi, avancerad nivå, Lånemarknader och derivat, 7,5 högskolepoäng.
The course covers models for interest rates and the term structure, pricing of futures and swaps, numerical option pricing models, stochastic calculus, derivation of option pricing formulas and general option contracts. The course also analyzes the implication of derivatives for hedging, capital budgeting, management compensation and cost of capital.
Assessments: The course can be assessed through written examination, take-home examination, compulsory course components, paper, essay and/or oral examination.
false
7.5
Sammanlagt 9 hp från Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp och Nationalekonomi , Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 hp. Dessutom krävs Grundläggande statistik, 15 hp och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Samt Engelska 6/Engelska B.
A total of 9 credits from Economics, Corporate Finance, Second cycle, 7.5 credits and Economics, Financial Economics and Ethics, Second Level, 7.5 credits. In addition, basic statistics, 15 credits and 7.5 credits in regression analysis / econometrics / scientific method in economics or statistics are required. As well as English 6/English B.
uh